2020-01

この記事では，scipy.minimizeを効率的に運用していく方法を書く．特にニュートン共役勾配法など勾配ベクトル・ヘシアンが必要になる最適化手法を用いる時に有効な手段である． 結論から言えば，クラスを用いて評価関数，勾配ベクトル...

この記事は cythonを使ってMCMCを実装 | サンプリング編 の続きです．前回の記事でoutputされたデータを図示する．コードは，git clone でmcmc_cythonの下にある. サンプリングの確認 Rose...

この記事では，cythonを用いたMCMCの実装を行う．なぜcythonを使うかと言われれば，ただでさえ時間のかかるMCMCをpythonで実装したところで，収束まで時間が掛かりすぎてしまう．そこで，cythonを使ってMCMCを実装しよ...

この記事では，cythonを使ってpythonのコードをcompileしたものを外部から参照する方法を解説する．個人的な目的としては，jupyter notebook上からよく使うcythonでコンパイルしたコードを参照して，さらにjup...

この記事では，非線形関数の最適化問題を解く際に用いられるscipy.optimize.minimizeの実装を紹介する．minimizeでは，最適化のための手法が11個提供されている．ここでは，の分類に従って実装方法を紹介していく． ...

統計の勉強をしているとFishier's information matrixとかHessianや複雑な関数の一回微分で数値微分が使えるという話はよくある．また，数値微分をする際にはプログラムでの計算方法に付きまとう丸め誤差のせいで，小さ...